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本周或将确认个股风格是否转换

市场分析:上周市场个股行情从一九转为了九一,抱团股瓦解,中小股票纷纷补涨。周五探底后出现了回升,尤其是抱团股纷纷收出长下影线。从指数角度来看500走势开始强于50与300,从去年7月大盘普涨冲顶之后,其实500与50、300是两个剪刀差走势,市场之所以未出现齐头普涨走势主要是因为货币政策的边际收紧。考虑到当前期权的标的是50ETF与300ETF的,所以当前如果市场中期风格切换至500,那么期权的中短线趋势交易就需要暂时等机会。本周将是确认这个中期风格切换的关键时点,今日建议继续空仓静待时机。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利39.22%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-0.22%,沪深300ETF涨0.56%。

核心提示:趋势研判

1、外盘走势:上个交易日欧美股市涨跌互现,其中道指持平,纳指微涨0.07%,欧洲普遍收涨,日本今日开盘涨1%,外围市场对今日大盘来讲中性影响。

2、消息面:整体利好。1)、顺周期周末刷屏,中信证券认为未来一年内同价有望达到12000美元/吨。受到全球货币政策引起的通胀影响,周期类资源期货价格大涨,这势必会引燃顺周期板块,对A股而言属于中性偏利好的影响;2)、2021年中央一号文件发布。主要是惠及三农,对A股而言属于中性偏利好的影响;3)、外汇局官员称将研究允许个人年度5万美元开展境外投资。这条消息对券商板块或是利好,但同时又对A股现有资金是一个挑战,总体而言对A股的影响属于中性。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指日线图上MACD与KDJ指标线形成金叉共振状态,表示短线或仍有上冲动能。

4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至0.93近,300ETF认购认沽期权持仓比升至0.87,A50期指盘后累计上涨0.27%,上证50期指(IH)主力合约贴水-12.5个点基差(T-1日基差贴水-8个基点),A50期指基差升水0.08%(T-1日基差为贴水-0.21%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差为贴水-32.7个基点(T-1日基差贴水-8.1个基点)。

 

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