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今天市场波动指数开盘之后震荡走低,尾盘稍有回升,收盘时下降了近1%。

今天市场躁动指数开盘之后全天维持小幅震荡,到收盘时下降了近1%;市场恐慌指数低开之后全天小幅震荡走高,到收盘时下降了近1%。收盘时波动差基本维持不变,恐慌指数高于躁动指数。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日下降了0.74%,隐含波动率高于30日历史波动率和60日历史波动率。

看躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数略高于躁动指数,波动差基本维持不变,这是由于今天收盘时躁动指数和恐慌指数降幅相近。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,次年1月份、2月份、3月份和6月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,次年1月、2月、3月合约都位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上,次年6月份合约位于略低于相应存续期理论价格25%的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的次年1月、2月和3月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上,次年6月份合约位于略低于相应存续期理论价格25%的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,次年1月、2月、3月和6月份合约处于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从50ETF2021年1月份合约的时间价值曲线来看,会发现认购合约的价格高于认沽合约,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为128元;所有合约的理论价格和实际价格较为接近。

从沪市300ETF(510300)2021年1月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格和认购合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为-1元;高行权价的认沽合约的价格高于理论价格,其余约的理论价格和实际价格较为接近。

从深市300ETF(159919)2021年1月份合约的时间价值曲线来看,会发现认购合约的价格和认沽合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为33元;高行权价的认沽合约价格高于理论价格,其余合约的理论价格和实际价格较为接近。


 

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